Консультант в группу валидации моделей в отдел управления финансовыми рисками

Требования: Знание основ математической статистики и эконометрики;
Опыт работы с SQL и Python;
Уверенное владение Microsoft Excel, PowerPoint и Word;
Владение английским языком — Intermediate (B1) и выше;
Готовность работать full-time;
Умение работать в команде;
Понимание концептуальных основ работы банка и риск-менеджмента;
Желание развиваться в области риск-менеджмента банковского сектора.

Обязанности: Сбор и анализ данных для валидации моделей;
Качественная валидация моделей в виде оценки корректности допущений, предпосылок модели в реальных задачах банковского сектора;
Оценка качества моделей по классическим метрикам (ROC-AUC, PSI, Precision-Recall, SHAP-values и др), а также генерация и проверка частных гипотез;
Оформление выводов в виде отчетов и презентационных материалов по проекту;
Работа с отчетностью и нормативной документацией;
Разработка моделей по рыночным и кредитным рискам;